La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera

Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución...

Full description

Autores:
Murillo Gómez, Juan Guillermo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad de Medellín
Repositorio:
Repositorio UDEM
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11407/941
Palabra clave:
LDA
EVT
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