La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera

Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución...

Full description

Autores:

Murillo Gómez, Juan Guillermo

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad de Medellín

Repositorio:

Repositorio UDEM

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udem.edu.co:11407/941

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11407/941

Palabra clave:

LDA
EVT
severidad
frecuencia
cuerpo de la distribución
cola de la distribución
riesgo operacional
teoría del valor extremo (EVT)
enfoque de distribución de pérdidas (lDA)

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/