La teoría de valor extremo y el riesgo operacional: una aplicación en una entidad financiera

Este artículo presenta la aplicación de la teoría de valor extremo (EVT) para cuantificar la distribución de pérdidas en riesgo operacional, a partir de datos internos y externos; se analizaron por separado las distribuciones de frecuencia y severidad, para luego combinarlas y hallar la distribución de pérdidas, la cual se dividió en dos áreas: el cuerpo hasta un umbral, y la cola.

• Autores: Murillo Gómez, Juan Guillermo
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad de Medellín
• Repositorio: Repositorio UDEM
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.udem.edu.co:11407/941
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/11407/941
• Palabra clave: LDA; EVT; severidad; frecuencia; cuerpo de la distribución; cola de la distribución; riesgo operacional; teoría del valor extremo (EVT); enfoque de distribución de pérdidas (lDA)
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/