Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas

Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de l...

Full description

Autores:
Rangel Jiménez, Andrés Eduardo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/14242
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10614/14242
https://red.uao.edu.co/
Palabra clave:
Método de Montecarlo
Monte Carlo method
Datos de panel
Modelos dinámicos
Método de momentos
Kiviet
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados Universidad ICESI