Superioridad relativa de los estimadores Kiviet y Blundell-Bond (GMM1) en paneles dinámicos. Un experimento Monte Carlo con muestras finitas
Dado el amplio uso de los datos de panel en modelos dinámicos, es relevante evaluar el desempeño de sus diferentes estimadores en muestras finitas en presencia de baja y alta persistencia. El presente artículo tiene como objetivo analizar, mediante simulaciones tipo Monte Carlo, las propiedades de l...
- Autores:
-
Rangel Jiménez, Andrés Eduardo
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/14242
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/14242
https://red.uao.edu.co/
- Palabra clave:
- Método de Montecarlo
Monte Carlo method
Datos de panel
Modelos dinámicos
Método de momentos
Kiviet
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados Universidad ICESI