Conditional Volatility of Colombian Governmental Fixed Income as a predictor of short-term returns
De acuerdo con la literatura las tasas de interés futuras de largo plazo ofrecen información relevante que las convierte en un buen predictor de la estructura de retornos de corto plazo. Este artículo encuentra que el factor de volatilidad condicional posee información para predecir la prima a plazo...
- Autores:
-
Pantoja, Javier O.
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7679
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7679
- Palabra clave:
- volatilidad condicional
estructura de retornos de corto plazo
tasas de interés futuras
modelos GARCH
prima de riesgo
títulos gubernamentales de renta fija
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- License
- openAccess