La curva de rendimientos como un indicador adelantado de la actividad económica, el caso colombiano: Período 2001-2009
El presente artículo hace una comparación entre dos maneras de estimar el spread de los rendimientos de los bonos del gobierno colombiano, como son: la metodología de Nelson & Siegel y una metodología basada en el cálculo del spread a través de la Tasa Interna de Retorno de títulos transados en...
- Autores:
-
Álvarez Castrillón, María Rosa
Ramírez Hassan, Andrés
Rendón Barrera, Alejandro
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7561
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7561
- Palabra clave:
- Spread
Metodología de Nelson & Siegel
Curva de Rendimientos, Recesión
Modelos Binomiales
Expectativas
- Rights
- License
- openAccess