Estimación del modelo no lineal GARCH:Un enfoque heurístico
Los modelos GARCH no lineales son muy útiles para modelar la volatilidad en diferentes campos, sin embargo su potencial se ve reducido debido a su dificultad, en algunos casos, para estimar los parámetros. Este trabajo ofrece una herramienta de estimación de parámetros genérica para toda la familia...
- Autores:
-
Perez , S.
Cogollo F. M.
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/4594
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/4594
- Palabra clave:
- Modelo no lineal GARCH
volatilidad
estimación
heurística
propiedades asintóticas
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- License
- Acceso abierto
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2014-12-12T15:41:25Z20142014-12-12T15:41:25Zhttp://hdl.handle.net/10784/4594Los modelos GARCH no lineales son muy útiles para modelar la volatilidad en diferentes campos, sin embargo su potencial se ve reducido debido a su dificultad, en algunos casos, para estimar los parámetros. Este trabajo ofrece una herramienta de estimación de parámetros genérica para toda la familia de modelos no lineales GARCH, haciendo uso de técnicas heurísticas derivadas del PSO. Se logran comprobar las propiedades asintóticas de los estimadores, además de obtener buenos resultados en comparación con resultados presentados en la literatura.spaUniversidad EAFITGrupo de Investigación Modelado MatemáticoEscuela de CienciasModelo no lineal GARCHvolatilidadestimaciónheurísticapropiedades asintóticasEstimación del modelo no lineal GARCH:Un enfoque heurísticoworkingPaperinfo:eu-repo/semantics/workingPaperDocumento de trabajo de investigacióndrafthttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Acceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Universidad EAFIT. Escuela de Ciencias. Grupo de Investigación Modelado MatemáticoPerez , S.Cogollo F. M.ORIGINAL11_estimacioonModeloLinealGARCH.pdf11_estimacioonModeloLinealGARCH.pdfapplication/pdf763423https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/1257b32e-c506-47d8-b045-71da84d46459/download2ab217e062e78fd073757782c8be1badMD5110784/4594oai:repository.eafit.edu.co:10784/45942014-12-12 14:04:36.33open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co |
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Los modelos GARCH no lineales son muy útiles para modelar la volatilidad en diferentes campos, sin embargo su potencial se ve reducido debido a su dificultad, en algunos casos, para estimar los parámetros. Este trabajo ofrece una herramienta de estimación de parámetros genérica para toda la familia de modelos no lineales GARCH, haciendo uso de técnicas heurísticas derivadas del PSO. Se logran comprobar las propiedades asintóticas de los estimadores, además de obtener buenos resultados en comparación con resultados presentados en la literatura. |
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