Estimación del modelo no lineal GARCH:Un enfoque heurístico

Los modelos GARCH no lineales son muy útiles para modelar la volatilidad en diferentes campos, sin embargo su potencial se ve reducido debido a su dificultad, en algunos casos, para estimar los parámetros. Este trabajo ofrece una herramienta de estimación de parámetros genérica para toda la familia...

Full description

Autores:

Perez , S.
Cogollo F. M.

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2014

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/4594

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/4594

Palabra clave:

Modelo no lineal GARCH
volatilidad
estimación
heurística
propiedades asintóticas

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License

Acceso abierto