Valoración de Credit Default Swaps CDS: Una aproximación con Monte Carlo

Este artículo presenta un modelo de valoración de Credit Default Swaps (CDS) sobre bonos corporativos con base en el método de Simulación de Montecarlo donde el riesgo de crédito sigue un proceso estocástico del tipo Stopped Poisson. Este modelo es una alternativa interesante para la valoración de C...

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Autores:

Arbeláez Zapata, Juan Camilo
Maya Ochoa, Cecilia

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/7673

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/7673

Palabra clave:

Derivados de crédito
Monte Carlo
CDS
Riesgo de crédito

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openAccess