Simulación financiera aplicada a la valoración del riesgo de crédito con el modelo de opciones

El presente documento muestra cómo la simulación financiera puede ser una buena alternativa para valorar el riesgo de contraparte de una opción real con el Modelo de Merton, en contraposición del modelo de Black-Scholes introducido por Hull, Nelken y White en el año 2004 para el mismo caso de estudi...