Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración

Autores:
Fuentes Vélez, Mariana
Pinilla Barrera, Alejandro
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/15960
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/15960
Palabra clave:
MILA
Modelos GARCH Multivariados
Integración Brusátil
Transmisión de Volatilidad
Mercados Latinoamericanos
MERCADO FINANCIERO
ECONOMÍA INTERNACIONAL
BOLSA DE VALORES
Multivariate GARCH Model
Stock Exchange Integration
Volatility Transmission
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