Transmisión de volatilidad en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) : una evidencia del grado de integración

Autores:

Fuentes Vélez, Mariana
Pinilla Barrera, Alejandro

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/15960

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/15960

Palabra clave:

MILA
Modelos GARCH Multivariados
Integración Brusátil
Transmisión de Volatilidad
Mercados Latinoamericanos
MERCADO FINANCIERO
ECONOMÍA INTERNACIONAL
BOLSA DE VALORES
Multivariate GARCH Model
Stock Exchange Integration
Volatility Transmission
Latin American Stock Markets

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License

Acceso cerrado