Estimación de la tasa de interés de largo plazo y pasivo pensional para el caso colombiano

En este estudio se plantea el interrogante de si la tasa regulatoria vigente para descontar el pasivo pensional es consecuente con el equilibrio de largo plazo que plantean los modelos de equilibrio neoclásicos, o si por el contrario propicia un entorno de inconsistencia intertemporal donde no se cr...

Full description

Autores:

Alzate Torres, Manuela
Londoño Zuluaga, Susana

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2017

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/12120

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/12120

Palabra clave:

Método de Nelson y Siegel
Pasivo pensional
Inconsistencia intertemporal
Tasa de interés de largo plazo
Tasa de interés regulatoria
Pasivo pensional
Inconsistencia intertemporal
PENSIONES - COLOMBIA
TASAS DE INTERÉS
MACROECONOMÍA
MODELOS MATEMÁTICOS
Pensions
Interest rates
Macroeconomics
Mathematical models

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