Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional

El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analítica de Böcker y Klüppelberg, que son tres de las técnicas más utilizados para cuantificar ese riesgo en entidades financieras en el ámbito mundial. Luego se desarrolla una aplicación para un caso práctico, aplicando los tres métodos, y se obtienen conclusiones sobre su desempeño relativo.

• Autores: Franco Arbeláez, Luis Ceferino; Velasquez Ceballos, Hermilson
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad EAFIT
• Repositorio: Repositorio EAFIT
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.eafit.edu.co:10784/15515
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10784/15515
• Palabra clave: C10; C15; C63; G39; Riesgo operacional; Basilea; Método de distribución de Pérdidas; Simulación Montecarlo; Recursión de Panjer; Aproximación de Böcker y Klüppelberg.
• License: Copyright (c) 2010 Luis Ceferino Franco Arbeláez, Hermilson Velasquez Ceballos