Alternativas fundamentales para cuantificar el riesgo operacional

El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad EAFIT en el año 2009. En el contexto del riesgo operacional, se hace un desarrollo formal de los métodos de Simulación Montecarlo, el algoritmo de recursión de Panjer y la Aproximación Analíti...

Full description

Autores:

Franco Arbeláez, Luis Ceferino
Velasquez Ceballos, Hermilson

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/15515

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/15515

Palabra clave:

C10
C15
C63
G39
Riesgo operacional
Basilea
Método de distribución de Pérdidas
Simulación Montecarlo
Recursión de Panjer
Aproximación de Böcker y Klüppelberg.

Rights

License

Copyright (c) 2010 Luis Ceferino Franco Arbeláez, Hermilson Velasquez Ceballos