Reacción de los mercados accionarios latinoamericanos a los anuncios macroeconómicos

This paper shows empirical evidence of the effect of macroeconomic announcements (inflation and GDP) on returns, volatility and trading activity for the stock markets of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru, using daily univariate time series models. Significant contemporaneous effect...

Full description

Autores:

Agudelo R., Diego A.
Álvarez L., A. Marcela
Osorno M., Yesica T.

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/655

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/655

Palabra clave:

Emerging markets
International stock markets
Market efficiency
Macroeconomic announcements
Mercados Emergentes
Mercados accionarios internacionales
Anuncios macroeconómicos
Eficiencia de mercado

Rights

License

Acceso abierto