Análisis de estrategias óptimas de pago de dividendos cuando el excedente sigue un proceso Browniano Drift

En este trabajo se estudia el caso concreto cuando el excedente de una compañía de seguros se comporta de acuerdo a un movimiento Browniano Drift, y a partir de allí se deduce el comportamiento del excedente modificado para una estrategia de barrera y para una estrategia de pago continuo con el obje...