Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos

El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sis...

Full description

Autores:
Arbeláez L, Javier
Cárcamo C., Ulises
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7697
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/7697
Palabra clave:
Ecuaciones diferenciales determinísticas
fórmula de Ito
modelo de Solow
modelos de dinámica económica
Rights
License
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