Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sis...
- Autores:
-
Arbeláez L, Javier
Cárcamo C., Ulises
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2005
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7697
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7697
- Palabra clave:
- Ecuaciones diferenciales determinísticas
fórmula de Ito
modelo de Solow
modelos de dinámica económica
- Rights
- License
- openAccess