Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media

En este trabajo se propone una variación del modelo de Heston (1993) en la que se considera el precio del activo subyacente como un proceso de reversión a la media. A partir de esto, se realiza una transformación al problema que permite construir un esquema de diferencias finitas explícitas para la...

Full description

Autores:
Marin, Freddy
Echeverri, Laura Catalina
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/4608
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/4608
Palabra clave:
esquema de diferencias finitas explícitas
reversión a la media
positividad
valoración de opciones
Rights
License
Acceso abierto
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