Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media
En este trabajo se propone una variación del modelo de Heston (1993) en la que se considera el precio del activo subyacente como un proceso de reversión a la media. A partir de esto, se realiza una transformación al problema que permite construir un esquema de diferencias finitas explícitas para la...
- Autores:
-
Marin, Freddy
Echeverri, Laura Catalina
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/4608
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/4608
- Palabra clave:
- esquema de diferencias finitas explícitas
reversión a la media
positividad
valoración de opciones
- Rights
- License
- Acceso abierto