Anuncios macroeconómicos y mercados Accionarios: El caso Latinoamericano

Do stock markets reflect changes on the macroeconomic fundamentals? . The semi-strong form of the Efficient market hypothesis (HEM - Fama 1970) asserts that stock prices should react immediately to the surprise content on announcements of macroeconomic variables, without predictable over or under re...

Full description

Autores:

Agudelo, Diego A.
Gutierrez, Angelo

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2011

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/666

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/666

Palabra clave:

Stock markets
Macroeconomic announcements
Macroeconomics
Efficient Market Hypothesis
ARCH-GARCH Models
Time series models
Latin American stock markets
Mercados accionarios
Anuncios macroeconómicos
Macroeconomía
Eficiencia de mercado
Modelos ARCH-GARCH
Modelos de serie de tiempo
Mercados accionarios latinoamericanos

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License

Acceso abierto