La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en los mercados colombianos de renta fija 2002-2007

Cómo se incorporan las expectativas de las tasas de interés en la estructura de tipos de interés en Colombia? Las dos principales teorías propuestas son la Hipótesis de las Expectativas (HE) y la Hipótesis de prima por liquidez (HPL). Este estudio contrasta ambas teorías, tanto para las tasas de los...

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Autores:
Agudelo Rueda, Diego
Arango Arango, Mónica
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/7676
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/7676
Palabra clave:
Hipótesis de Expectativas
Hipótesis de la prima por liquidez
Estructura temporal de la tasa de interés
Mercado de Capitales
Renta fija
Rights
License
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