La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en los mercados colombianos de renta fija 2002-2007
Cómo se incorporan las expectativas de las tasas de interés en la estructura de tipos de interés en Colombia? Las dos principales teorías propuestas son la Hipótesis de las Expectativas (HE) y la Hipótesis de prima por liquidez (HPL). Este estudio contrasta ambas teorías, tanto para las tasas de los...
- Autores:
-
Agudelo Rueda, Diego
Arango Arango, Mónica
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/7676
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/7676
- Palabra clave:
- Hipótesis de Expectativas
Hipótesis de la prima por liquidez
Estructura temporal de la tasa de interés
Mercado de Capitales
Renta fija
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- License
- openAccess