Estimación dinámica de una estructura de tasas de interés para Colombia: análisis empírico con filtros de Kalman
In Colombia the o ficial estimation for the term structure model is given by [6] development which is widely accepted and used. This estimation is based on the curve tting with available data, only for one day ahead, making di cult to estimate the future zero-coupon curve. Taking into account the im...
- Autores:
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Maldonado Castaño, Rogelio
Zapata Rueda, Natalia
Pantoja Robayo, Javier Orlando
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/620
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/620
- Palabra clave:
- Estructura de tasas de interes
modelos estado - espacio
filtro de Kalman
estimacion de parametros
- Rights
- License
- Acceso abierto