Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos

En este trabajo se pretende establecer que factores fundamentales influyen en el movimiento de la tasa de cambio COP/USD en un periodo intra-diario de forma horaria, para así poder establecer un modelo que ayude a estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio colombiana -- Basados en Pantoja (2012...

Full description

Autores:
Peláez González, Julián
Marín Salazar, Daniel Alejandro
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/8522
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/8522
Palabra clave:
Tasas Forward
Prima de riesgo
MODELOS ECONÓMICOS
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
DERIVADOS FINANCIEROS
FUTUROS (COMERCIO)
RIESGO (ECONOMÍA)
MONEDA - COLOMBIA
MONEDA - ESTADOS UNIDOS
ACCIONES (BOLSA)
Economic models
Time-series analysis
Derivative securities
Futures
Risk
Money - Colombia
Money - Estados Unidos
Stocks
Rights
License
Acceso abierto
id REPOEAFIT2_5e7c900c904501816aee87c286a24eeb
oai_identifier_str oai:repository.eafit.edu.co:10784/8522
network_acronym_str REPOEAFIT2
network_name_str Repositorio EAFIT
repository_id_str
spelling Pantoja Robayo, Javier OrlandoPeláez González, Julián1d7c9de4-cbb1-46a4-a458-03ac6090cc00-1Marín Salazar, Daniel Alejandroa98508e9-3ec9-4b85-92bb-303bd7a7eb71-1Economistajpelaezgm@gmail.comdanielms10@hotmail.comMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees2016-05-17T20:36:34Z20152016-05-17T20:36:34Zhttp://hdl.handle.net/10784/8522En este trabajo se pretende establecer que factores fundamentales influyen en el movimiento de la tasa de cambio COP/USD en un periodo intra-diario de forma horaria, para así poder establecer un modelo que ayude a estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio colombiana -- Basados en Pantoja (2012)1, se pretende la aplicación de un modelo VAR (vectores autorregresivos) para estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio, donde se encontró que este modelo no es el modelo más adecuado para explicar la serie de datos utilizada, por lo que se propone un modelo GARCH para modelar la serie -- Se encontró que hay factores fundamentales que explican la prima, como lo son el WTI, el S&P500 y la tasa de cambio EUR/USDUniversidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.Tasas ForwardPrima de riesgoMODELOS ECONÓMICOSANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPODERIVADOS FINANCIEROSFUTUROS (COMERCIO)RIESGO (ECONOMÍA)MONEDA - COLOMBIAMONEDA - ESTADOS UNIDOSACCIONES (BOLSA)Economic modelsTime-series analysisDerivative securitiesFuturesRiskMoney - ColombiaMoney - Estados UnidosStocksModelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidosinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisbachelorThesisTrabajo de gradoacceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fAcceso abiertohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2ORIGINALJulian_PelaezGonzalez_DanielAlejandro_MarinSalazar_2015.pdfJulian_PelaezGonzalez_DanielAlejandro_MarinSalazar_2015.pdfTexto Completoapplication/pdf881425https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/4538f4e0-cbe1-4b9a-9ca9-9ddb3f47db1e/download51d264811213f360e7dfa0ef01da7acfMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82556https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/f0ae0780-4671-4715-adcc-fc7c84d8dbae/download76025f86b095439b7ac65b367055d40cMD5110784/8522oai:repository.eafit.edu.co:10784/85222024-12-04 11:48:01.48open.accesshttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
title Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
spellingShingle Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
Tasas Forward
Prima de riesgo
MODELOS ECONÓMICOS
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
DERIVADOS FINANCIEROS
FUTUROS (COMERCIO)
RIESGO (ECONOMÍA)
MONEDA - COLOMBIA
MONEDA - ESTADOS UNIDOS
ACCIONES (BOLSA)
Economic models
Time-series analysis
Derivative securities
Futures
Risk
Money - Colombia
Money - Estados Unidos
Stocks
title_short Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
title_full Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
title_fullStr Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
title_full_unstemmed Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
title_sort Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos
dc.creator.fl_str_mv Peláez González, Julián
Marín Salazar, Daniel Alejandro
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Pantoja Robayo, Javier Orlando
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Peláez González, Julián
Marín Salazar, Daniel Alejandro
dc.subject.spa.fl_str_mv Tasas Forward
Prima de riesgo
topic Tasas Forward
Prima de riesgo
MODELOS ECONÓMICOS
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
DERIVADOS FINANCIEROS
FUTUROS (COMERCIO)
RIESGO (ECONOMÍA)
MONEDA - COLOMBIA
MONEDA - ESTADOS UNIDOS
ACCIONES (BOLSA)
Economic models
Time-series analysis
Derivative securities
Futures
Risk
Money - Colombia
Money - Estados Unidos
Stocks
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv MODELOS ECONÓMICOS
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
DERIVADOS FINANCIEROS
FUTUROS (COMERCIO)
RIESGO (ECONOMÍA)
MONEDA - COLOMBIA
MONEDA - ESTADOS UNIDOS
ACCIONES (BOLSA)
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Economic models
Time-series analysis
Derivative securities
Futures
Risk
Money - Colombia
Money - Estados Unidos
Stocks
description En este trabajo se pretende establecer que factores fundamentales influyen en el movimiento de la tasa de cambio COP/USD en un periodo intra-diario de forma horaria, para así poder establecer un modelo que ayude a estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio colombiana -- Basados en Pantoja (2012)1, se pretende la aplicación de un modelo VAR (vectores autorregresivos) para estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio, donde se encontró que este modelo no es el modelo más adecuado para explicar la serie de datos utilizada, por lo que se propone un modelo GARCH para modelar la serie -- Se encontró que hay factores fundamentales que explican la prima, como lo son el WTI, el S&P500 y la tasa de cambio EUR/USD
publishDate 2015
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2015
dc.date.available.none.fl_str_mv 2016-05-17T20:36:34Z
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2016-05-17T20:36:34Z
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.eng.fl_str_mv bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.hasVersion.eng.fl_str_mv acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10784/8522
url http://hdl.handle.net/10784/8522
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso abierto
rights_invalid_str_mv Acceso abierto
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.coverage.spatial.eng.fl_str_mv Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad EAFIT
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Economía
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.
institution Universidad EAFIT
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/4538f4e0-cbe1-4b9a-9ca9-9ddb3f47db1e/download
https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/f0ae0780-4671-4715-adcc-fc7c84d8dbae/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 51d264811213f360e7dfa0ef01da7acf
76025f86b095439b7ac65b367055d40c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad EAFIT
repository.mail.fl_str_mv repositorio@eafit.edu.co
_version_ 1818102395339538432

Publicaciones similares