Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos

En este trabajo se pretende establecer que factores fundamentales influyen en el movimiento de la tasa de cambio COP/USD en un periodo intra-diario de forma horaria, para así poder establecer un modelo que ayude a estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio colombiana -- Basados en Pantoja (2012...

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Autores:

Peláez González, Julián
Marín Salazar, Daniel Alejandro

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/8522

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/8522

Palabra clave:

Tasas Forward
Prima de riesgo
MODELOS ECONÓMICOS
ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO
DERIVADOS FINANCIEROS
FUTUROS (COMERCIO)
RIESGO (ECONOMÍA)
MONEDA - COLOMBIA
MONEDA - ESTADOS UNIDOS
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Economic models
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