La curva de rendimientos como un indicador adelantado de la actividad económica, el caso colombiano: Período 2001-2009

El presente artículo hace una comparación entre dos maneras de estimar el spread de los rendimientos de los bonos del gobierno colombiano, como son: la metodología de Nelson & Siegel y una metodología basada en el cálculo del spread a través de la Tasa Interna de Retorno de títulos transados en...

Full description

Autores:

Álvarez Castrillón, María Rosa
Ramírez Hassan, Andrés
Rendón Barrera, Alejandro

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/15512

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/15512

Palabra clave:

E37
G10
G14
Economic growth
business cycle
economic synchronization
Spread
Metodología de Nelson & Siegel
Curva de Rendimientos
Recesión
Modelos Binomiales
Expectativas

Rights

License

Copyright (c) 2010 María Rosa Álvarez Castrillón, Andrés Ramírez Hassan, Alejandro Rendón Barrera