Asimetría en la información y su efecto en los rendimientos en los mercados accionarios latinoamericanos
En este estudio se estima la probabilidad de transacciones informadas comportamiento y sus efectos en los rendimientos diarios e intradiarios en Latinoamérica. Calculando la probabilidad diaria dinámica de transacciones informadas (Easley, Engle, O’Hara y Wu, 2008), como una medida del nivel de info...
- Autores:
-
Villarraga, Edwin
Giraldo, Santiago
Agudelo, Diego
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2012
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/674
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/674
- Palabra clave:
- Information asymmetry
Informed trading
PIN model
emerging markets
market efficiency
Latin-American stock markets
market microstructure
Liquidez
Costos de transacción
Información asimétrica
Mercados latinoamericanos
Mercados emergentes
Microestructura de mercados
- Rights
- License
- Acceso abierto