Evaluation of the Company Size Effect on Latin American Stock Markets

This paper assesses the existence of the size effect on the most important stock markets in Latin America (Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru) for the period between 2002 and 2012, using the cross-section contrast methodology of the size effect in the CAPM context -- Results show th...

Full description

Autores:

Duarte Duarte, Juan Benjamín
Ramírez León, Zulay Yesenia
Sierra Suárez, Katherine Julieth

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/7825

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/7825

Palabra clave:

D52
G14
G15
Bolsa de valores - América Latina
Valoración de empresas
Modelo CAPM
Mercado bursátil - América Latina
ANÁLISIS ECONÓMICO
MODELOS ECONOMÉTRICOS
Economic Analysis
Econometric models

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Acceso abierto