Sobre una medida alternativa de riesgo financiero

Autores:
Romero Peñuela, Guido Anthony
Londoño Quiceno, Yeison Dario
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/30589
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/30589
Palabra clave:
TCVaR
Riesgo financiero
Inversiones
Portafolios
Convexidad
Robustez
Medidas de riesgo
Valor en riesgo
RIESGO (FINANZAS)
INVERSIONES
CAPITAL DE RIESGO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
TCVaR
Risk Measures
Financial Risk
Investments
Portfolios
Rights
License
Todos los derechos reservados
id REPOEAFIT2_419386b7cb103227911b8145ec565849
oai_identifier_str oai:repository.eafit.edu.co:10784/30589
network_acronym_str REPOEAFIT2
network_name_str Repositorio EAFIT
repository_id_str
spelling Laniado Rodas, HenryCruz Castañeda, VivianRomero Peñuela, Guido AnthonyLondoño Quiceno, Yeison DarioEconomistagaromerop@eafit.edu.coylondon4@eafit.edu.coMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees2021-12-01T01:11:34Z20212021-12-01T01:11:34Zhttp://hdl.handle.net/10784/30589332.632 R763Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.MedellínTodos los derechos reservadosAcceso cerradohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbTCVaRRiesgo financieroInversionesPortafoliosConvexidadRobustezMedidas de riesgoValor en riesgoRIESGO (FINANZAS)INVERSIONESCAPITAL DE RIESGOPORTAFOLIO DE INVERSIONESValue at RiskExpected ShortfallMedian ShortfallTCVaRRisk MeasuresFinancial RiskInvestmentsPortfoliosSobre una medida alternativa de riesgo financierobachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoacceptedVersionArtículohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82556https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/7fea4bf9-c39a-47de-8e3c-f6f2d8ddb3ef/download76025f86b095439b7ac65b367055d40cMD51ORIGINALGuidoAnthony_RomeroPeñuela_YeisonDario_LondoñoQuiceno_2021.pdfGuidoAnthony_RomeroPeñuela_YeisonDario_LondoñoQuiceno_2021.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf1035201https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/ee1b25bf-3972-4b41-b3d7-cbd76ffe778f/download992c4c71713c48852141816d95163ccbMD52formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdfformulario_autorizacion_publicacion_obras.pdfFormulario autorización publicación obrasapplication/pdf317040https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/68f67436-515d-46bf-b3af-835a2ab630f6/download8eee2e63518c7397e6967f6ed4c8c847MD53carta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdfcarta_aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdfCarta aprobación trabajo de gradoapplication/pdf120403https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/ad7ec8f3-003a-4195-9420-5da51f875403/downloadf8894ccb412132c53a641195e6e3300aMD5410784/30589oai:repository.eafit.edu.co:10784/305892021-11-30 20:11:34.439restrictedhttps://repository.eafit.edu.coRepositorio Institucional Universidad EAFITrepositorio@eafit.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
title Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
spellingShingle Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
TCVaR
Riesgo financiero
Inversiones
Portafolios
Convexidad
Robustez
Medidas de riesgo
Valor en riesgo
RIESGO (FINANZAS)
INVERSIONES
CAPITAL DE RIESGO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
TCVaR
Risk Measures
Financial Risk
Investments
Portfolios
title_short Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
title_full Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
title_fullStr Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
title_full_unstemmed Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
title_sort Sobre una medida alternativa de riesgo financiero
dc.creator.fl_str_mv Romero Peñuela, Guido Anthony
Londoño Quiceno, Yeison Dario
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Laniado Rodas, Henry
Cruz Castañeda, Vivian
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Romero Peñuela, Guido Anthony
Londoño Quiceno, Yeison Dario
dc.subject.spa.fl_str_mv TCVaR
Riesgo financiero
Inversiones
Portafolios
Convexidad
Robustez
Medidas de riesgo
Valor en riesgo
topic TCVaR
Riesgo financiero
Inversiones
Portafolios
Convexidad
Robustez
Medidas de riesgo
Valor en riesgo
RIESGO (FINANZAS)
INVERSIONES
CAPITAL DE RIESGO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
TCVaR
Risk Measures
Financial Risk
Investments
Portfolios
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv RIESGO (FINANZAS)
INVERSIONES
CAPITAL DE RIESGO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
TCVaR
Risk Measures
Financial Risk
Investments
Portfolios
publishDate 2021
dc.date.available.none.fl_str_mv 2021-12-01T01:11:34Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2021
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2021-12-01T01:11:34Z
dc.type.eng.fl_str_mv bachelorThesis
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.hasVersion.eng.fl_str_mv acceptedVersion
dc.type.spa.spa.fl_str_mv Artículo
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10784/30589
dc.identifier.ddc.none.fl_str_mv 332.632 R763
url http://hdl.handle.net/10784/30589
identifier_str_mv 332.632 R763
dc.rights.spa.fl_str_mv Todos los derechos reservados
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Acceso cerrado
rights_invalid_str_mv Todos los derechos reservados
Acceso cerrado
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.coverage.spatial.eng.fl_str_mv Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad EAFIT
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Economía
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía.
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín
institution Universidad EAFIT
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/7fea4bf9-c39a-47de-8e3c-f6f2d8ddb3ef/download
https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/ee1b25bf-3972-4b41-b3d7-cbd76ffe778f/download
https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/68f67436-515d-46bf-b3af-835a2ab630f6/download
https://repository.eafit.edu.co/bitstreams/ad7ec8f3-003a-4195-9420-5da51f875403/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 76025f86b095439b7ac65b367055d40c
992c4c71713c48852141816d95163ccb
8eee2e63518c7397e6967f6ed4c8c847
f8894ccb412132c53a641195e6e3300a
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad EAFIT
repository.mail.fl_str_mv repositorio@eafit.edu.co
_version_ 1808498873912524800