Sobre una medida alternativa de riesgo financiero

Autores:

Romero Peñuela, Guido Anthony
Londoño Quiceno, Yeison Dario

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/30589

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/30589

Palabra clave:

TCVaR
Riesgo financiero
Inversiones
Portafolios
Convexidad
Robustez
Medidas de riesgo
Valor en riesgo
RIESGO (FINANZAS)
INVERSIONES
CAPITAL DE RIESGO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
TCVaR
Risk Measures
Financial Risk
Investments
Portfolios

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