Sobre una medida alternativa de riesgo financiero

Autores:
Romero Peñuela, Guido Anthony
Londoño Quiceno, Yeison Dario
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/30589
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/30589
Palabra clave:
TCVaR
Riesgo financiero
Inversiones
Portafolios
Convexidad
Robustez
Medidas de riesgo
Valor en riesgo
RIESGO (FINANZAS)
INVERSIONES
CAPITAL DE RIESGO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Value at Risk
Expected Shortfall
Median Shortfall
TCVaR
Risk Measures
Financial Risk
Investments
Portfolios
Rights
License
Todos los derechos reservados
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