Value at risk from the viewpoint of copulas

The value at risk _VaR_, is a measure that quantifies the risks faced by a given portfolio. There are some methods to calculate the VaR: historical simulation, Montecarlo simulation, parametric models and duration and convexity models, among others. To calculate the VaR is required to model the port...

Full description

Autores:
Ana Milena Olarte Cadavid
Gabriel Ignacio Torres Avendaño
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad EAFIT
Repositorio:
Repositorio EAFIT
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eafit.edu.co:10784/14020
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10784/14020
Palabra clave:
Valor en Riesgo
simulación Montecarlo
simulación histórica
cópulas
distribución de pérdidas
estructura de dependencia.
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Rights
License
Copyright © 2009 Ana Milena Olarte Cadavid, Gabriel Ignacio Torres Avendaño
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