Value at risk from the viewpoint of copulas

The value at risk _VaR_, is a measure that quantifies the risks faced by a given portfolio. There are some methods to calculate the VaR: historical simulation, Montecarlo simulation, parametric models and duration and convexity models, among others. To calculate the VaR is required to model the port...

Full description

Autores:

Ana Milena Olarte Cadavid
Gabriel Ignacio Torres Avendaño

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/14020

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/14020

Palabra clave:

Valor en Riesgo
simulación Montecarlo
simulación histórica
cópulas
distribución de pérdidas
estructura de dependencia.
Valor en Riesgo
simulación Montecarlo
simulación histórica
cópulas
distribución de pérdidas
estructura de dependencia.

Rights

License

Copyright © 2009 Ana Milena Olarte Cadavid, Gabriel Ignacio Torres Avendaño