Riesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemia

En el presente documento se hace un estudio del riesgo del mercado financiero colombiano sobre las 20 empresas que conforman el índice COLCAP teniendo como principal factor la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Se toma como base el cálculo del VaR y Expected Shortfall para las acciones y para un...

Full description

Autores:

Ospina Monsalve, David

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad EAFIT

Repositorio:

Repositorio EAFIT

Idioma:

OAI Identifier:

oai:repository.eafit.edu.co:10784/32109

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10784/32109

Palabra clave:

Riesgos financieros
Pandemia Covid-19
Índice MSCI COLCAP
VaR
Simulación histórica
Normalidad
ACCIONES (BOLSA)
BOLSA DE VALORES - COLOMBIA
INFECCIONES POR CORONAVIRUS
MERCADO FINANCIERO
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
Expected Shortfall

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