La curva de rendimientos a plazo y las expectativas de tasas de interés en el mercado de renta fija en Colombia 2002-2007
How does the yield curve incorporate the expectations on the Colombian future short-term interest rates?. Two theories have been proposed to explain it: the Expectation Hypothesis and the Liquidity Preference Hypothesis. This paper tests both theories for the TES yield curve as well as for the CDT y...
- Autores:
-
Agudelo Rueda, Diego
Arango Arango, Mónica
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad EAFIT
- Repositorio:
- Repositorio EAFIT
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eafit.edu.co:10784/648
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10784/648
- Palabra clave:
- Expectations hypothesis
Liquidity preference theory
Term structure of interest rates
Capital markets
Fixed Income
Hipótesis de Expectativas
Hipótesis de la prima por liquidez
Estructura temporal de la tasa de interés
Mercado de Capitales
Renta fija
- Rights
- License
- Acceso abierto