Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España

Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español. Adicionalmente se refuerza la elección del portafolio resultante aplicando el modelo de CAPM para valoración de activos de capital. El resultado es un portafolio de mercado con una rentabilidad superior al benchmark y niveles de riesgo mínimos en el contexto internacional.

• Autores: Mesa-López, M. (Miriam); Colorado-González, J. A. (José Adolfo)
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad EIA .
• Repositorio: Repositorio EIA .
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.eia.edu.co:11190/642
• Acceso en línea: https://repository.eia.edu.co/handle/11190/642
• Palabra clave: RSO00026; ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA; ORGANIZATION AND INDUSTRY; PORTFOLIO ( FINANCE ); CARTERA DE INVERSIONES; MERCADO DE DIVISAS; FOREIGN EXCHANGE MARKET; TEORÍA DE PORTAFOLIOS; FRONTERA EFICIENTE; MODELO CAPM; SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS; INVERSIONES EN ESPAÑA; PORTFOLIO THEORY; EFFICIENT FRONTIER; CAPITAL ASSET PRICING MODEL; ASSET ALLOCATION; INVESTMENT IN SPAIN
• Rights: openAccess
• License: Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020