Estructuración de portafolios de acciones en el mercado de valores de España

Este trabajo aplica la teoría moderna de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, para encontrar un portafolio óptimo que supere al benchmark en el mercado accionario español. Adicionalmente se refuerza la elección del portafolio resultante aplicando el modelo de CAPM para valoración d...

Full description

Autores:

Mesa-López, M. (Miriam)
Colorado-González, J. A. (José Adolfo)

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad EIA .

Repositorio:

Repositorio EIA .

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eia.edu.co:11190/642

Acceso en línea:

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/642

Palabra clave:

RSO00026
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
PORTFOLIO ( FINANCE )
CARTERA DE INVERSIONES
MERCADO DE DIVISAS
FOREIGN EXCHANGE MARKET
TEORÍA DE PORTAFOLIOS
FRONTERA EFICIENTE
MODELO CAPM
SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS
INVERSIONES EN ESPAÑA
PORTFOLIO THEORY
EFFICIENT FRONTIER
CAPITAL ASSET PRICING MODEL
ASSET ALLOCATION
INVESTMENT IN SPAIN

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openAccess

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