Construcción de modelos para la optimización de portafolios de inversión en renta variable, con base en Markowitz, Blacklitterman y optimización heurística

62 páginas

Autores:
Uribe Mejía, Tatiana
López Jaramillo, Andrea
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2021
Institución:
Universidad EIA .
Repositorio:
Repositorio EIA .
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eia.edu.co:11190/3415
Acceso en línea:
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/3415
Palabra clave:
Markowitz
Black-Litterman
Algoritmo Genético
Backtesting
Genetic Algorithm
Automation
Rights
openAccess
License
Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021