Desarrollo de metodología para cubrir el riesgo residual generado en compraventa de dos opciones con subyacente en diferentes monedas

objetivo general de este estudio consiste en desarrollar una metodología para cubrir el riesgo residual generado en la compraventa de opciones con el mismo activo subyacente, pero en diferentes monedas. Esto se realiza para facilitar el desarrollo del negocio de opciones sobre acciones en Colombia,...

Full description

Autores:

Papadimitriu-Pyrovolaki, J. (Jorge)
Múnera-Gil, L. M. (Liz Maribel)
Flórez-Aristizábal, L. M. (Liliana María)

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad EIA .

Repositorio:

Repositorio EIA .

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eia.edu.co:11190/628

Acceso en línea:

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/628

Palabra clave:

RSO00012
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
COMPANY MANAGEMENT
INVERSIÓN EMPRESARIAL
BUSINESS INVESTMENT
OPCIÓN CALL
OPCIÓN PUT
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ( ADR )
RIESGO RESIDUAL
CALL OPTION
PUT OPTION
RESIDUAL RISK

Rights

openAccess

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