Aplicación de los modelos Garch a la estimacion del VaR de acciones colombianas

El aumento de la volatilidad de los mercados financieros durante las últimas décadas ha inducido a investigadores, profesionales y reguladores a diseñar y desarrollar herramientas de gestión de riesgos más sofisticadas. El Valor en Riesgo (VaR) se ha convertido en el estándar de medida que los anali...