Modelo computacional para optimización de portafolio con estrategia de inversión pasiva basada en ETFS

89 páginas

• Autores: Ruz Barcha, Juan Camilo; Jaramillo Palacio, Verónica
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2020
• Institución: Universidad EIA .
• Repositorio: Repositorio EIA .
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.eia.edu.co:11190/2662
• Acceso en línea: https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2662
• Palabra clave: Portafolio de inversión; Modelo Computacional; Monte Carlo; ETFs; Markowitz; Benchmark; GARCH; Investment Portfolio; Computational Model
• Rights: openAccess
• License: Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020