Pronóstico de series temporales financieras mediante la utilización de modelos neuroevolutivos

62 páginas

Autores:
Colorado Iriarte, Andrés
Carrasquilla Quintero, Felipe
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad EIA .
Repositorio:
Repositorio EIA .
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eia.edu.co:11190/759
Acceso en línea:
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/759
Palabra clave:
Organización e industria
Organization and industry
Mercado financiero
Financial market
Modelo neuroevolutivo
Red neuronal artificial
Serie temporal financiera
Algoritmo evolutivo
Neuroevolutionary model
Artificial neural network
Temporal financial series
EPR (Evolutionary polynomial regression)
Evolutionary algorithm
ADMO0864
Rights
embargoedAccess
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