Pronóstico de series temporales financieras mediante la utilización de modelos neuroevolutivos

62 páginas

Autores:

Colorado Iriarte, Andrés
Carrasquilla Quintero, Felipe

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad EIA .

Repositorio:

Repositorio EIA .

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eia.edu.co:11190/759

Acceso en línea:

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/759

Palabra clave:

Organización e industria
Organization and industry
Mercado financiero
Financial market
Modelo neuroevolutivo
Red neuronal artificial
Serie temporal financiera
Algoritmo evolutivo
Neuroevolutionary model
Artificial neural network
Temporal financial series
EPR (Evolutionary polynomial regression)
Evolutionary algorithm
ADMO0864

Rights

embargoedAccess

License

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