Estructuración de portafolios que incluyen opciones
Este artículo se propone formular problemas de selección de portafolios en términos de problemas de optimización cuadrática. Se considera que la rentabilidad esperada de las opciones europeas, de los activos con riesgo y de los activos sin riesgo, al igual que la matriz de covarianzas de los activos...
- Autores:
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Solano-Atehortúa, J. A. (José Antonio)
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/653
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/653
- Palabra clave:
- RSO00037
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
CARTERA DE INVERSIONES
PORTFOLIO ( FINANCE )
OPCIONES EUROPEAS
FRONTERA EFICIENTE
SELECCIÓN DE PORTAFOLIO ÓPTIMO
EFFICIENT FRONTIER
EUROPEAN - STYLE OPTIONS
OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020
| Summary: | Este artículo se propone formular problemas de selección de portafolios en términos de problemas de optimización cuadrática. Se considera que la rentabilidad esperada de las opciones europeas, de los activos con riesgo y de los activos sin riesgo, al igual que la matriz de covarianzas de los activos y las opciones, se conocen para usarlas en el método media-varianza en la solución del problema de selección óptima de carteras. En este trabajo se ve que encontrar la matriz de covarianzas es equivalente a aproximar numéricamente una integral impropia, con lo cual varios de los métodos numéricos existentes para resolver este problema pueden emplearse. |
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