Estructuración de portafolios que incluyen opciones
Este artículo se propone formular problemas de selección de portafolios en términos de problemas de optimización cuadrática. Se considera que la rentabilidad esperada de las opciones europeas, de los activos con riesgo y de los activos sin riesgo, al igual que la matriz de covarianzas de los activos...
- Autores:
-
Solano-Atehortúa, J. A. (José Antonio)
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/653
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/653
- Palabra clave:
- RSO00037
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
CARTERA DE INVERSIONES
PORTFOLIO ( FINANCE )
OPCIONES EUROPEAS
FRONTERA EFICIENTE
SELECCIÓN DE PORTAFOLIO ÓPTIMO
EFFICIENT FRONTIER
EUROPEAN - STYLE OPTIONS
OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020