Estructuración de portafolios que incluyen opciones

Este artículo se propone formular problemas de selección de portafolios en términos de problemas de optimización cuadrática. Se considera que la rentabilidad esperada de las opciones europeas, de los activos con riesgo y de los activos sin riesgo, al igual que la matriz de covarianzas de los activos...

Full description

Autores:
Solano-Atehortúa, J. A. (José Antonio)
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2009
Institución:
Universidad EIA .
Repositorio:
Repositorio EIA .
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eia.edu.co:11190/653
Acceso en línea:
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/653
Palabra clave:
RSO00037
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
CARTERA DE INVERSIONES
PORTFOLIO ( FINANCE )
OPCIONES EUROPEAS
FRONTERA EFICIENTE
SELECCIÓN DE PORTAFOLIO ÓPTIMO
EFFICIENT FRONTIER
EUROPEAN - STYLE OPTIONS
OPTIMAL PORTFOLIO SELECTION
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openAccess
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