Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo
65 páginas
- Autores:
-
Juris Sáenz, Carolina
Juris Sáenz, Marcela
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/248
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/248
- Palabra clave:
- Riesgo financiero - Colombia
Financial risk - Colombia
Organización e industria
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Markov chain Monte Carlo
Metodologías de medición avanzada (AMA)
Riesgo operativo
Valor en riesgo (VAR)
Advance measure approach (AMA)
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This project proposes an alternative model for operative risk measurement, which considers the relation within loss events to calculate the total operative loss for a financial entity. In order to calculate the aggregated loss distribution (LDA) a prototype was developed which permits to generate different scenarios to foster the use of the AMA methodology (Advanced Measurement Approach) for obtaining the operational value at risk.El riesgo operativo ha existido y afectado a las empresas desde siempre. Entidades regulatorias como el Comité de Basilea y la Superintendencia Financiera de Colombia, se han esforzado arduamente para que el sector financiero adopte en su totalidad la metodología de Medición Avanzada (AMA) para el cálculo del riesgo operativo, con el fin de atenuar las grandes e inesperadas pérdidas que impactan bruscamente al sector financiero. Este trabajo propone un modelo alternativo para la medición del riesgo operacional, considerando la relación entre los riesgos operacionales para calcular el total de pérdidas de este riesgo en las entidades financieras. Para el cálculo de la distribución agregada de pérdidas (LDA), se desarrolla un prototipo que tiene la posibilidad de generar escenarios como una herramienta extra para que las entidades financieras usen la metodología AMA en la obtención del valor en riesgo como resultado de las operaciones del negocio, a pesar de una cantidad de datos de pérdida menor que la requerida por otros modelos existentes.PregradoIngeniero(a) Administrativo(a)spaUniversidad EIAAdministrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2012Ingeniería AdministrativaDerechos Reservados - Universidad EIA, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe.info:eu-repo/semantics/closedAccessAtribución-NoComercialhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbRiesgo financiero - ColombiaFinancial risk - ColombiaOrganización e industriaOrganization and industryAlgoritmo metropolis hastingsMarkov chain Monte CarloMetodologías de medición avanzada (AMA)Riesgo operativoValor en riesgo (VAR)Advance measure approach (AMA)Metropolis hastings algorithmOperational riskValue at risk (VAR)ADMO0828Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte CarloTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Acuña, A. 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