Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo

65 páginas

Autores:

Juris Sáenz, Carolina
Juris Sáenz, Marcela

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad EIA .

Repositorio:

Repositorio EIA .

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eia.edu.co:11190/248

Acceso en línea:

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/248

Palabra clave:

Riesgo financiero - Colombia
Financial risk - Colombia
Organización e industria
Organization and industry
Algoritmo metropolis hastings
Markov chain Monte Carlo
Metodologías de medición avanzada (AMA)
Riesgo operativo
Valor en riesgo (VAR)
Advance measure approach (AMA)
Metropolis hastings algorithm
Operational risk
Value at risk (VAR)
ADMO0828

Rights

closedAccess

License

Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020