Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo

65 páginas

• Autores: Juris Sáenz, Carolina; Juris Sáenz, Marcela
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad EIA .
• Repositorio: Repositorio EIA .
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.eia.edu.co:11190/248
• Acceso en línea: https://repository.eia.edu.co/handle/11190/248
• Palabra clave: Riesgo financiero - Colombia; Financial risk - Colombia; Organización e industria; Organization and industry; Algoritmo metropolis hastings; Markov chain Monte Carlo; Metodologías de medición avanzada (AMA); Riesgo operativo; Valor en riesgo (VAR); Advance measure approach (AMA); Metropolis hastings algorithm; Operational risk; Value at risk (VAR); ADMO0828
• Rights: closedAccess
• License: Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020