Medición del riesgo operativo en las entidades financieras colombianas utilizando el método de Markov Chain Monte Carlo

65 páginas

Autores:
Juris Sáenz, Carolina
Juris Sáenz, Marcela
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad EIA .
Repositorio:
Repositorio EIA .
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.eia.edu.co:11190/248
Acceso en línea:
https://repository.eia.edu.co/handle/11190/248
Palabra clave:
Riesgo financiero - Colombia
Financial risk - Colombia
Organización e industria
Organization and industry
Algoritmo metropolis hastings
Markov chain Monte Carlo
Metodologías de medición avanzada (AMA)
Riesgo operativo
Valor en riesgo (VAR)
Advance measure approach (AMA)
Metropolis hastings algorithm
Operational risk
Value at risk (VAR)
ADMO0828
Rights
closedAccess
License
Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020
Description
Summary:65 páginas