Una metodología para valorar un callable bond

En este artículo, la metodología empleada para valorar un bono que tiene una opción call incluida (callable bond o bono redimible) viene dada por la implementación numérica del modelo de tasa corta de Hull y White, la cual se logra con un árbol trinomial de tasas. Así mismo, se presenta una aplicaci...

Full description

Autores:

Grajales-Correa, C. A. (Carlos Alexánder)
Pérez-Ramírez, F. O. (Fredy Ocaris)

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad EIA .

Repositorio:

Repositorio EIA .

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.eia.edu.co:11190/608

Acceso en línea:

https://repository.eia.edu.co/handle/11190/608

Palabra clave:

REI00088
ORGANIZACIÓN E INDUSTRIA
ORGANIZATION AND INDUSTRY
FINANCIAL PRODUCT
PRODUCTO FINANCIERO
MODELO DE TASA CORTA DE HULL Y WHITE
ÁRBOL TRINOMIAL DE TASAS
DERIVADOS FINANCIEROS
CALLABLE BOND
HULL AND WHITE SHORT RATE MODEL
RATE TRINOMIAL TREE
FINANCIAL DERIVATIVE

Rights

openAccess

License

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